金融物理学（3）

    基于复杂系统与非线性动力学投机建模上述各种模型,虽从不同学科角度和层面考虑了经济系统的基本要素和主要特征,如价格变化中的关键变量和参数,模型具有不同程度的简化假定，研究主要采用“概念→模型→数据”演绎方法或“数据→建模→概念”的观测方法，但总的情况是仍处于理论分析和描述研究的基础层面上。由于金融交易市场是由这么一群人构成的一个时空世界，比起那些相对缺乏生命活力的物理世界来，自然还要复杂得多，进一步的深入则有赖于对问题本质的揭露。事实上，社会科学的经济体系中的现代金融交易市场与天体、气象和地震等自然科学复杂系统具有相同或十分相似的性质，是一种具有耗散结构、非线性、路径依赖、自组织和进化的特征的复杂系统，因此应上升到一个更新的层面来对待。我们基于复杂系统理论和应用非线性动力学（混沌、分形、孤子）原理，采用问题导向研究方法（数据→模型→理论→实践），针对社会科学的经济体系中的金融交易市场（股票和期货）价格波动问题，通过对其高频数据（如价格、成交量、时间区间等）进行数据挖掘和数值分析获得非线性特别动力因子（金融孤子），发现其价格波动规律，建立与市场相适应的前瞻性的非线性动力学控制模型，提出金融孤子的（非欧几何）构造新概念（原创性理