匈奴作为一支令人畏惧的势力第一次出现在历史上是在公元前第3世纪末，正是此时中国在秦朝（前221－206年）的统治下完成了国家的统一。秦朝建立者秦始皇（221－210年在位）预见到这一危险，与将军蒙恬完成了修建长城的工作。从公元前215年起，长城一直起着保卫中国领土免受匈奴侵犯的作用，约在公元前214年蒙恬把匈奴赶出了今天称之为鄂尔多斯的地区，即黄河河套内的地区。然而，与此同时，匈奴人在头曼单于（死于约前210—209年）的率领下，以攻月氏而开始了他们的扩张，月氏人直到当时一直居住在甘肃西部。在东方，头曼之子、继承者冒顿（约209－174年在位）打败了满洲边境上的另一支蛮族——东胡。冒顿利用秦亡汉兴（前206－202年）之间爆发的削弱中国势力的内战，于公元前201年入侵中国山西省，围其首府太原。汉朝的建立者高帝奔赴太原，驱赶匈奴，然而反被匈奴围困在平城附近的白登山，即今山西边境的大同地区。后经谈判，方得解围，协议中，汉高祖给予匈奴优惠。把一位中国公主或者是宫女嫁给单于为妻，正如以后的中国诗人们所吟：可怜的“鹧鸪”嫁给了“蒙古的野鸟”。

    大约在公元前177或176年，冒顿第一次给甘肃西部的月氏人带来了灾难，他声称已经征服了月氏。冒顿之子，继承者老上单于（约公元前174－161年在位）后来结束了月氏的威胁，用月氏王的头盖骨做了饮器，把月氏人驱逐出甘肃，迫使他们向西迁徙，由此产生了发端于亚洲高原的有史记载的第一次各民族大迁徙。

    月氏一名（至少是以这种形式）仅以它的汉文译音而流传下来。然而，许多东方学专家长期倾向于把月氏人与吐火罗人（他们于公元前2世纪从突厥斯坦迁往巴克特里亚，希腊历史学家们从这次迁徙中了解了他们）以及与希腊历史学家们称呼的印度－塞人等同起来。按此分类，吐火罗人与印度－塞人是一个民族在两个时期内采用的两种称呼，人们认为这个民族与斯基泰人有姻亲关系，或者说它属于印欧种人，这一确认主要基于以下事实，即：在今甘肃西部的中国境内——按中国史家们的记载，该地区在公元前第2世纪初期已经是月氏人的地盘——地理学家托勒密最迟在公元后2世纪提到了一支塔沟里人（Thagouri）、一座塔沟里峰和一个塔沟拉城镇。此外，斯特拉波提到在从希腊人手中夺取巴克特里亚的诸族中有吐火罗人（Tokharoi），正好是这时候，中国史家们表明月氏人到达了其迁徙终点大夏，也就是巴克特里亚的边境。两种发展进程如此一致，似乎形成了强有力的论据，支持那些把中国编年史上的月氏人看成是希腊史家笔下的“吐火罗”、梵文抄本中的“Tukhara”和以后罗马时期的“印